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基于時變夏普比率的量化擇時理論在A股市場上的應用研究.docx

資料分類:經濟論文 上傳會員:蔡老師 更新時間:2021-02-11
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  摘要:量化擇時投資策略作為新興量化投資工具,在資本市場上有著廣泛的應用,并且獲得長期較高的收益。時變夏普比率對指數有預測能力,因此運用夏普比率的功能進行量化擇時交易,對于投資者而言有不可言喻的價值。

    本文主要對時變夏普比率的量化擇時理論在我國資本市場上應用分析。由于我們資本市場存在“政策市”、制度不健全、監管缺失不到位等問題,對研究分析構成巨大難題。因此,我們在理論模型使用方面進行優化,主要以經濟數據指標作為解釋變量進行分析。

香蕉美女视频app    通過分析,我們得出時變夏普比率對指數有較好的判斷力。夏普比率處于高點,指數基本都會漲;反之,指數下跌。 

香蕉美女视频app   關鍵詞:  時變夏普比率  擇時理論  量化投資策略

 

目錄

摘要

Abstract

香蕉美女视频app一、引言-1

二、文獻綜述與相關概念界定-3

(一)文獻綜述-3

香蕉美女视频app(二)相關概念界定-4

三、時變夏普比率在資本市場投資擇時應用-6

香蕉美女视频app四、時變夏普比率在我國A股市場上應用分析-8

(一)我國A股市場特殊性分析-8

(二)時變夏普比率擇時投資在A股市場實證分析-8

香蕉美女视频app(三)對于利用時變夏普比率進行擇時策略的優化-10

五、總結-12

香蕉美女视频app(一)簡要本文結論-12

(二)本文研究展望-12

參考文獻-14

致謝-15

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上傳會員 蔡老師 對本文的描述:本文研究主要的問題:時變夏普比率在資本市場投資擇時應用以及時變夏普比率結合我國資本市場特點的應用分析。但由于我國資本市場存在“政策市”“題材市”等顯著問題,并且制......
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