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多因素量化擇股理論在A股市場上的應用研究.doc

資料分類:經濟論文 上傳會員:蔡老師 更新時間:2021-02-11
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摘要:近期國內市場的幾次股災,幾乎讓所有的投資者都出現了不同程度的虧損,價值投資在股災中顯得那么無力,這使得投資者改變投資思路,逐漸意識到量化投資的重要性。本文以量化擇股在A股市場中的應用為題,根據量化投資的基礎原理,再結合我國A股市場的特點,找出了一種簡單有效的且適合A股市場的量化模型。針對量化投資能否有效跑贏市場,以套利理論,動量反轉理論為基礎,建立量化擇股模型,得出由多個有效因子構建的量化模型能跑贏市場。

香蕉美女视频app關鍵詞:量化投資  多因素  選股模型

 

目錄

摘要

Abstract

香蕉美女视频app一、引言.1

(一)本文選題的背景和意義.1

香蕉美女视频app(二)國內外已有現狀的研究.1

(三)對已有研究的評價及其不足2

(四)本文研究的主要問題、研究思路及方法.3

香蕉美女视频app(五)本文得出的結果與以后結果的不同.3

(六)主要技術路線與結構安排.3

 二、文獻綜述與相關概念界定.3

香蕉美女视频app(一)多因素量化模型是什么.4

(二)量化投資與傳統投資的差異4

(三)市場有效性假說5

香蕉美女视频app(四)構建模型中的相關概念.6

香蕉美女视频app 三、多因素量化擇股理論在A股市場上的適應性分析.6

香蕉美女视频app(一)我國A股市場的特點.6

香蕉美女视频app(二)該理論在A股市場使用的優點7

香蕉美女视频app(三)多因素量化擇股模型在市場上如何使用.7

四、多因素量化擇股理論在A股市場上的實證分析.8

五、多因素量化擇股理論在A股市場上的效果分析.12

六、結論13

參考文獻. 14

致謝. 15

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上傳會員 蔡老師 對本文的描述:現階段,量化投資主要運用于統計套利領域,市場普遍認同28定律的存在,在缺乏內幕信息或非公開信息的情況下,很難跑贏市場。本文通過公開市場中的數據,如年報等數據材料,篩選......
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